静同学2023-05-21 16:21:52
静同学老师，请问第六题的问题是啥意思啊，没看懂。
回答（1）
Simon2023-05-21 18:57:16
Simon同学，晚上好。
这是Condition VaR的定义，Conditional VaR (CVaR) is the average loss that would be incurred if the VaR cutoff is exceeded。条件在险价值：超出VaR临界值，产生的（算数）平均损失。
题目后半句话weighted average ......threshold其实就是指CVaR，所以第6题问的就是哪个factor有最小的CVaR。
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