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Simon2023-05-21 13:28:41
Simon同学，上午好。
Security selection通过表格里的数据是算不出来的，表格里的数据只能计算出factor tilts，而Security selection是模型中两个残差项的差值。
如果是在实际中，可以用active return减去factor tilts，反推出Security selection。因为active return=Rp-Rb是可以直接拿到的。
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