天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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红同学2023-05-21 00:36:05

第三小题,请问为啥要减去6道8月的accrual interest啊,那个benefit我也没拿到啊

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回答(1)

Evian, CFA2023-05-22 16:57:15

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

AIT是加在标准国债期货上的,而解析中看上去的“减去”是求解需要

QFP(clean standard) = [(S0 clean +AI0) x (1+Rf)^Rf-AIT] x 1/CF
等式转化:
QFP(clean standard) x CF + AIT =[(S0 clean +AI0) x (1+Rf)^Rf-AIT] 
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】,仍有疑问可【追问】,您的声音是我们前进的源动力,祝您生活与学习愉快!~

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