Evian, CFA2023-05-22 14:58:54

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

Q2其实在问：FRA结算要看哪两个利率，或者它想问T时刻估值要看哪两个利率
（题目问的确实有问题：The interest amount actually paid at the maturity of the loan，单单看这句话，应该支付的实际利率就是FRA）

对于Henley Corp，由于它未来需要借钱，于是它看涨标的资产利率（相当于用FRA利率去买未来的市场利率），对于FRA来说在6时间点结算，支付一个固定利率收浮动，用收入-支出=市场浮动利率-FRA固定利率，当市场利率大于FRA固定利率，FRA价值对Henley Corp为正值，Henley Corp会收到profit，相反，市场利率小于FRA固定利率，FRA价值对Henley Corp为负，Henley Corp会支付（相当于loss）
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