天堂之歌

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红同学2023-05-20 18:32:21

第三题,为什么0.67要减去呢?按理说我持有了120天,但是我并没有得到这笔coupon不应该加上吗

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回答(1)

最佳

Evian, CFA2023-05-22 11:31:09

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

AIT是加在标准国债期货上的,而解析中看上去的“减去”是求解需要

Q0 = (1/CF) × [FV(B0 + AI0)-AIT-FVCI]
等式转化:
Q0 x  CF + AIT =FV(B0 + AI0)-FVCI
等式左边=Q0 x 0.7025 + 0.67
标准国债期货价格Q0,乘以转换因子0.7025,求出来的是报价(clean price),然后应该加上AIT这个0.67,这才是交易价格
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】,仍有疑问可【追问】,您的声音是我们前进的源动力,祝您生活与学习愉快!~

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