刷同学2023-05-20 18:26:38
刷同学如果说call delta在in the money时是趋近于1的，那么put delta在in the money时就是趋近于-1，这样理解对吗？请教老师
回答（1）
Evian, CFA2023-05-22 11:42:17
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
十分正确
可以借助图形记忆，更加直观，delta它是一阶导，也就是斜率，long call的斜率在ATM时为+1，而long put的斜率在ATM时为-1（如下截图，我大致粗略用绿色的笔画了一下，仅供参考）
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