爱吃草莓的葡萄2023-05-22 11:29:04

同学你好。

本题问的是一阶差分形式用到回归模型2中可能出现下面哪一个情况。

回看回归模型2，这个模型就是一阶差分后的。下面表格就是模型的结果。

看选项，随机游走，需要看回归模型的斜率系数是否等于1或者与1没有差别，这个需要借助回归表格可能需要假设检验判断；第二个协方差平稳，看是否满足三个条件，需要借助表格判断；第三个随机游走带有漂移项，这个与第一个判断一致，就是再加一个截距项判断。

看表格，回归模型2滞后变量系数t统计量为0.4504，这远远小于关键之1.98，说明系数与0没有差别，这个是不是直接排除了AC选项。同样这个也得出了B选项满足三个条件。因为截距项与系数均与0没有差异，说明yt=et，而残差et是满足协方差平稳的，还是特殊的协方差平稳，yt也是一样，所以是不是也得到B选项。