Evian, CFA2023-05-22 14:07:33

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

delta=△c/△S
delta x △S = 1x △c
Number of shares of stock x △S= number of call option x △c
以上公式中delta对应Number of shares of stock；1份对应Number of shares of call option。此时delta和1是一一对应的关系
公式变一下：1x △S= 1/delta x △c
以上公式中1份股票的价格变动，对应1/delta份期权它的价格变动，此时1和1/delta是一一对应的关系

如果股票数量为10W，那么对应的看涨期权的份数不是1而是一个变了的数值，相当于以上的公式左右两边各乘了一个10W
10W x △S = Number of call option x △c =10W x 1/delta x △c
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