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冯同学2023-05-20 17:13:34

为什么更高无风险利率和更长期限，call option价值上升呢

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回答（1）

Nicholas2023-05-21 21:53:13

同学，晚上好。
我们可以通过put call parity判断得出，将公式进行变形得出计算call option的公式，会发现无风险利率和时间变动都是与call option变动时成正比的。

加油，祝你顺利通过考试~

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