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天堂之歌

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静同学2023-05-20 12:04:10

请问老师，我不明白，题干没说服从正态分布也说没有足够的历史数据那为什么题目又给出这三种方法的数据。

回答（1）

Simon2023-05-20 19:44:23

同学，晚上好。

在exhibit 2 前，有这么一段话，Hamilton develops the assumptions shown in Exhibit 2, which will be used for estimating the portfolio VaR，也就是说，这是题目假设出的条件。

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