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最佳
Vincent2023-05-20 20:02:39
Vincent你好
可以的
用LGD、exposure、POD算出PVEL，那就能得到CVA，然后算出fair value, 再反推出YTM
然后根据VND算出benchmark rate, 把YTM和benchmark轧差，就是credit spread。
整个计算过程确实非常费时间，考试不会要求计算整个过程，考试的计算量一定是在2分钟左右能算出来的，因为一道题理论上就是3分钟时间，所以考的时候更可能是计算其中的一个步骤。
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嗯 考frm时就是拿pd*lgd算的，还有就是考试时有对题目段落标注功能吗？
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应该是没有。
不过，考前最好可以去体验下机考系统。
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