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Alex Chagall2023-05-19 19:18:19

roll return的分母是23.72吧，这是近月要平仓的合约的价格，还是23.785这个远月开仓价格？

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回答（1）

最佳

Johnny2023-05-19 20:55:29

同学你好，23.72是近月要平仓的期货价格。这里roll return的分母应该是23.72，而price return的分母是23.865才对

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