张同学2023-05-19 10:52:23
张同学rolling window backtesting 有什么特点
回答（1）
Simon2023-05-19 19:29:16
Simon同学，晚上好。
Rolling windows在期初会根据历史样本内（historical in-sample period）的数据构建投资组合策略，并以之后的样本外（out-of-sample period (OOS)）数据对其进行回测，投资经理随着时间推移不断地重复此过程。下图为滚动窗口回测的示例。
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