张同学2023-05-18 23:10:49
张同学课后题module2第17题，这道题考察什么知识点，做题思路是什么
回答（1）
Evian, CFA2023-05-20 01:30:28
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~
Q17
“hedge strategy”指的是一个对冲策略，用衍生品和标的资产组合成投资组合，达到投资组合价值不变（不受到标的资产价格波动影响）
“put-based”指的是put option参与构建投资组合
结合以上两个信息，这个投资组合是long ETF, long put on the same ETF，当ETF价格下跌时，put合约价格上涨，上涨和下跌相互抵消
long ETF, long put的效果等于long call，它的gamma是正值，选C
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