张同学2023-05-18 20:47:36
张同学金程押题第75题，答案中说delta of put option和股票价格呈negative，但股票价格从30降低到25时，delta of put option也从0降低到-0.5，这不是positive 正相关吗
回答（1）
Evian, CFA2023-05-19 16:58:20
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~很有用！~
put的delta是负值，题目信息符合这个逻辑
△S=S+ - S0=25-30=-5
△p=正值，因为从OTM到ATM
delta=负值=△p/△S=正值/（-5）=负值
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