张同学2023-05-18 17:13:11
张同学金程押题第33题，这个国债期货合约是不是有问题，期限是15年，半年付息一次。今天距到期日还有8个月，但今天的AI为0（说明刚付完息）。下次付息日时6个月后，那么到合约到期时不是半年的整数倍了，这样可以吗？另外题中的yiels 2.5%是什么
回答（1）
Evian, CFA2023-05-19 15:09:49
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
标的资产债券的期限是15年
期货合约的期限为8个月
以上两者不冲突
yiels 2.5%是收益率，债券定价时可以作为折现率，由于债券是半年付息，于是折现时2.5%需要除以2
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