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张同学2023-05-18 14:13:20

课后题module1第27题，零息债券计算期初和两年后卖出时价格时为什么用spot rate+swap spread呢，为什么不是直接用spot rate呢

回答（1）

Danyi2023-05-19 11:09:08

同学你好，
因为题干给的spot rate是government bond，也就是无风险利率，这道题问的是corporate bond，因此要加上spread.题干中只提供了这一种spread.

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