张同学2023-05-18 10:10:35
张同学老师，官网Thoms Investment Advisory Case Scenario，选项中出现return attribution & risk attribution是什么意思？想表达什么？谢谢
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Simon2023-05-18 10:55:53
Simon同学，上午好。相关知识点见截图。
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我想知道的是，这两个表述放在选项里是想表达什么意思，什么样的表述或情况下会选择return attribution，什么样的表述或情况下会选择risk attribution。请老师用语言解答，不要只贴图，谢谢
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return attribution和risk attribution常常会以表格的形式，间接考察到。
如果题目想考察多因素模型的factor titlts或security selection，那么就是return attribution，会给一个表格，有factor sensitivity，有factor return。
如果想考察主动风险，往往就是risk attribution，常考的公式是information ratio 或者active squared=active factor risk+active specific risk。
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