139****98112023-05-18 09:52:16
139****9811所以我结合讲义看了下，是不是应该这么理解？异方差问题会使MSE偏大，因为异方差，异常值反而会把线拉向自身，所以b1cap标准误会偏小,所以T检验值会偏大，也就是inflated,发生一类错误，这样就跟英文讲义对上了，是吗？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-05-18 14:40:31
爱吃草莓的葡萄同学你好。
MSE与SE同向变化。同学你可以这样理解，假如存在异方差此时MSE为10，但是我们使用OLS回归时假设没有违反假设情况出现，此时估计量是有效的（在有效中方差最小）MSE为5，我们认为模型是没有问题的使用的当然是没有问题的MSE=5，它是较有问题的MSE低估了，到时统计量被高估。
通常情况下异方差会低估MSE/SE，导致T检验量被高估，记住这个就可以了。
这种并非最严谨的方法，但是足以应付考试，如果同学对着感兴趣可以在考完了学习学习高级计量经济学的内容。
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