192****44722023-05-17 17:16:15
192****4472老师，这里B选项视频说是”买入put后，看涨期权对冲股票风险的作用被抵消”，可是期权不是到期最差不行权就完了吗，那这就是完美操作啊，如果到期不该put就不put，用long对冲股票风险，不是很好，很合理吗？
回答（1）
Evian, CFA2023-05-18 18:22:18
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
delta hedge是有固定搭配的
Q2搭配好的对冲组合（hedges the position）是long stock, short call，股票价格波动会被看涨期权波动抵消，投资组合价值不变
如果加入long put之后，就打破了之前建立好的对冲组合关系了
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