张同学2023-05-17 13:37:35
张同学请问这道题怎么理解？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-05-18 16:04:12
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
对于Eurodollar futures option来说，它比较特殊
如果对冲的是利率下跌的风险，相当于对应价格上涨的风险，于是需要call option而不是put option
如果对冲的是利率上升的风险，相当于对应价格下跌的风险，于是需要put option，对应题目解析B说的，Franco不应该long call，应该long put
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