192****44722023-05-17 09:20:33
192****4472老师，为什么u=1.12，d=0.96?
回答（1）
Evian, CFA2023-05-17 10:46:26
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
感谢提供截图信息！~
截图中up move的幅度是12%，那么S0=1单位时，可以推出S1+=S0x(1+12%)=S0x1.12，此时u=1.12
同理d=0.96
---------------------
投资更加优秀的自己👍 ~如果满意回复可【采纳】，仍有疑问可【追问】，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追问
-
谢谢老师！那么第二期的上涨下跌概率还是这里的u和d吗，还是要重新计算？
- 追问
-
还有题目后面要求算一个pieu，用的是(1+r-d)/(u-d)，为什么不直接用这里给出的上涨概率12%或者我们算成来的1.12或者其他数值，这个pieu算的是一个什么东西？
- 追答
-
第二期的上涨下跌概率还是这里的u和d，不需要重新计算
算πu，用的是(1+r-d)/(u-d)，它是上涨的概率
12%是上涨的幅度，而不是概率
100涨到112，上涨了12%，这里的12%是上涨幅度
100有12%的概率上涨，这里的12%是概率
以上两个12%不是一个意思
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片