Evian, CFA2023-05-17 10:26:53

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

Q2题目明确说了用看涨期权（with the 3-month call options），构建的对冲组合为：long stock, short call
如果将long put加入“对冲组合：long stock, short call”，这个对冲组合不再成立（解析中说明了这点：If she simultaneously buys an equivalent amount of put options, the overall position (including the calls, the puts, and 5,000 shares of Pioneer) will no longer be delta hedged.）
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