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丁同学2023-05-16 19:18:09

Q2，请问一下optimal active risk的公式，是怎么推导的呢？麻烦老师讲一下，谢谢

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回答（1）

Simon2023-05-17 10:33:31

同学，早上好。这个公式来自于截图中的公式。

其中 E(RA)/σA=IR A, E(RB=RF)/σB=SR B，把图一中的公式整理下，就是optimal active risk的形式了。

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