刷同学2023-05-16 07:27:01
刷同学相当于本身S₀就是clean price，先加入了AI₀，复利后，又剔除了AI-t，那和不调整的本质区别在哪里呢？请教老师~
回答（1）
Evian, CFA2023-05-16 11:23:26
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
只有在“国债期货”知识点这块儿，我们会涉及clean price报价和dirty price交易价格，以及AI应计利息
报价clean price指的是：两个付息日之间的任意时间点，债券报价都是同一个clean price，由于应计利息不同，债券由不同的交易价格
我们应该用“dirty price”作为基础，考虑货币的时间价值，也就是用dirty price x (1+Rf)^T
这就类似远期合约定价的简易版公式中，S0x(1+Rf)^T=FP，S0对应的就是dirty price
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