192****44722023-05-16 07:04:54
192****4472老师，这里为什么是除以877，而不是883呢？
回答（1）
Johnny2023-05-16 23:07:06
Johnny同学你好，这里计算的是roll return。
Roll return=[(Near-term futures contract closing price − Farther-term futures contract closing price)/Near-term futures contract closing price] × Percentage of the position in the futures contract being rolled.
本题中，near term future price是877，那根据公式，roll return的分母就是877
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