丁同学2023-05-15 15:02:06
丁同学Q5-6, 不针对具体题目，请问老师，我们判断factors影响程度的比较时，到底怎么判断，是采用effect净值，还是相较于原值的变化比率？？？这个问题很多科目都会通用，麻烦老师解答一下，谢谢
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Simon2023-05-15 17:12:16
Simon同学，下午好。在这种题型下，考虑factor对return的影响程度时，考虑的是绝对值。
一个factor对于Return的影响程度要综合考虑两个方面：一是factor的大小，二是股票对这个factor的敏感程度。因此影响程度要看surprise和 factor sensitivity乘积的绝对值（负值代表负面影响）。
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