139****98112023-05-15 14:25:28
139****9811那我在这题里是不是也可以shortA+C呢，然后调整一下权重，只要最后return是0.0725
回答（1）
Simon2023-05-15 22:47:10
Simon同学，晚上好。
这道题的逻辑是不同组合有相同的factor sensitivity，但产生不同的return，从而可以产生套利机会。所以一定是通过factor sensitivity来确定组合的权重（0.5a+0.5c=0.45），最后再根据权重计算组合的return是7.25%。虽然确实可以通过调整权重获得7.25%的收益，但其中的逻辑却反了。
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