Shihairong2023-05-15 13:44:27
ShihairongAR模型中，存在均值复归，但是从AR公式来看，X(t)=b0+b1*X(t-1)+e，随着时间递进，，X(t)只会递增或者递减，不存在稳定均值，这个矛盾现象如何解释？谢谢
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2023-05-16 11:14:43
爱吃草莓的葡萄同学你好。并没有矛盾。
均值复归讲的是最后Xt要趋于某个值，而这个值就是复归水平。
均值复归说明最后Xt与Xt-1应该是近似相等的吧，否则复归到哪。
既然这个没问题，那么将这个关系带入AR(1)模型中，即可解出均值复归水平Xt。
至于递增递减，确实有可能，Xt可能是递增，在某一水平下递增，并最终趋近于这一水平。递减也一样。我们常举得例子是Xt在均值水平上下波动，并最终趋于这一水平。
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