张同学2023-05-15 11:49:20
张同学老师，interest rate path 是随机生成的还是predicted的？另外： Monte Carlo model 和 pathwise valuation method在对待interest rate path上有什么区别吗？谢谢
回答（1）
Vincent2023-05-15 20:26:43
Vincent你好
二叉树的int rate path是根据spot curve和assumed int volatility得到的，不是随机产生的。
如果使用MSC，它的path是随机产生的。
pathwise 计算是基于二叉树，和MSC的int rate path不一样。
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