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天堂之歌

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张同学2023-05-15 11:40:31

老师， Laurent Wenger Case Scenario，图中红框的说法错在哪里？谢谢

回答（1）

Danyi2023-05-16 10:20:24

同学你好，
二叉树是有利率波动的假设一说，但是这里利用Exhibit 1里面的spot rate来计算forward rate，从来没有说过假设波动率的概念。是直接用spot rate计算，跟波动率无关。

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