139****98112023-05-15 11:14:04
139****9811在追踪误差这里，也是计算每一天的收益和基准收益，跟后面的rolling是一样的呀，后面说因为计算了每天的收益，所以会同时计算出交易成本等tc，所以他是最真实的，但是这里追踪误差不是也算了收益吗？
回答（1）
Simon2023-05-15 17:55:15
Simon同学，下午好。
rolling tracking difference是指连续一个月，每天记录portfolio的回报与benchmark的回报，然后分别取月度portfolio和benchmark回报的均值，两者轧差得到的就是第一个月portfolio和benchmark回报的差距，然后每月重复的做这个动作。计算的是Rp-Rb，所以能衡量交易成本。
然后，tracking error，计算的是标准差。无法衡量成本。
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