614****46392023-05-15 07:01:06
614****4639请问 scenario analysis (假象scenario 和历史scenario) 分别是在backtesting总应用还是在simulation中应用？
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Simon2023-05-15 10:07:09
Simon同学，下午好。scenario analysis都可以运用在回测和模拟中。
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可是回测是用历史数据 如何进行未发生的假设的scenario analysis？
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历史情境分析是对于回测的补充，它能被用于衡量投资策略在不同市场结构和机制下的收益与风险。最常见的机制转换是经济从扩张转向衰退期，以及市场波动率从低到高
回测的隐含假设是历史会不断重复，这个假设并不实际，因此使用模拟，模拟（Simulation）通过在数据中加入随机性来对回测结果作出进一步检验。最常见的两种模拟方法是历史模拟法与蒙特卡洛模拟
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