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Simon2023-05-15 16:14:57
Simon同学，下午好。
纯因子portfolio指的是，投资组合的预期回报对于某个风险因子的敏感度为1，对其他风险因子的敏感度都为0。
因为题目中，要求reducing an exposure to a risk factor，所以要做空含有这个risk factor 的纯因子portfolio，这个纯因子portfolio对特定risk factor的beta是1
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