kuangm2023-05-14 20:00:29
kuangm为什么要把股利折现到0时间点去减，不能直接在第一期的价格上减吗？
回答（1）
Evian, CFA2023-05-15 11:26:24
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在二叉树模型对期权进行估值的计算中，我们是从S0出发，然后依次计算未来各个时间点的股票价值，然后倒推期权价值
于是美式看涨期权的标的资产在期间发生股利，应该在S0的基础上进行调整，然后依次计算未来各个时间点的股票价值，然后倒推期权价值，在每个时间点进行判断是否因为发放的股利而提前行权
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