TTER2023-05-13 22:04:54
TTER第八大题第二小问，表格里给了forward rate，又说是基于par rate算出来的不能用。想问下foward和spot rate之间不是有换算公式么，为什么这里又能基于par rate算出来？spot 和 par rate算出来的不同foward rate应该怎样理解
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Vincent2023-05-14 22:04:09
Vincent你好
就是这里的forward rates是使用par rate按照无套利的方法算出来的，这是不对的。
应该用spot rate按照无套利的方法来算forward rate。
就是应该先根据par rate算出spot rate, 再根据spot rate算出forward rate。
所以说表里这些forward rate不可用。
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