614****46392023-05-12 17:40:51
614****46391-5第三题 1,015 是60天以后，现在的equity index，用1015为s0 计算的 FP =1025是180天的； 题目 The futures contract that Norris purchased is now trading on the Chicago Mercantile Exchange for a price of 1,035，那么这个1035应该是 原始合同 T= 240 天的吧？ 怎么能一起比较呢
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Evian, CFA2023-05-15 14:55:24
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
如下截图所示~
我们Q3站在了t=60天这个时间点
指数在这个时间点交易价格是1015，用它这个现货价格计算的期末时间点指数期货交易价格是1025
在这个时间点观察到的期货报价是1035（在t=60时间点，签订期货合约，在T时刻交易的价格）
以上两个价格都是T时刻的交易价格，所以可以相加减
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