夏同学2023-05-12 06:56:55
夏同学tracking error这句话题目中说是对的，但是tracking error不是只能够衡量偏离benvhmark的程度吗？可以看到是overperform还是underperform吗？另外麻烦辨析一下ex ante tracking error和ex post tracking error
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Simon2023-05-12 10:25:37
Simon同学，上午好。
ex ante tracking error 事前跟踪误差也被叫做relative VaR 相对在险价值，衡量给定投资组合的绩效可能偏离其基准的程度。 事前跟踪误差可以将当前投资组合与其基准进行比较，以尝试衡量未来的潜在绩效。
ex post tracking error事后跟踪误差分析是利用历史组合的数据分析其收益及风险的，我们通常用它来做业绩归因，衡量基金经理能力。
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那题目中对ex ante tracking error说衡量underperform为什么是对的呢，不是只能衡量偏离度，不能区分是outperform还是underperform吗
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同学，你好。看他的英文表述，measure the performance 。
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