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十同学2023-05-11 11:35:38

请问第五题的B选项，9种资产里面只有6中相关，为什么矩阵里面不是15个协方差元素呢？

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回答（1）

最佳

Simon2023-05-11 17:09:56

同学，下午好。

协方差确实可以衡量相关性，但因为模型里有9个因素，所以如果用协方差，那么9个因素之间的协方差都要考虑，而不是只用6个相关因素之间的。相当于模型还漏了3个因素。

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