谢同学2023-05-11 10:53:52
谢同学Q1题，怎么判断出这道题是用curve trade 分析？为什么不用图1提供的current credit spread与origination credit spread来比较判断目前的curve情况？
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Danyi2023-05-11 15:00:06
Danyi同学你好，
因为题干说了entered into CDS 1 and 2，同时进入 CDS 1 and 2就是买了一个二年期CDS,卖了一个5年期CDS.
这就构成了一个 curve trade， curve trade的定义就是涉及购买一个期限的CDS和出售一个期限不同的同一参照主体的CDS。
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