朱同学2023-05-11 08:00:52
朱同学请问UIRP和CIRP成立，forward parity成立要怎么理解？Forward parity是什么意思呢？
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Vincent2023-05-11 10:02:09
Vincent你好
CIRP抛补利率平价的成立是由于套利机制
如果对未来即期利率的预期变化值等于两国利率之差，那么UIRP非抛补利率平价也成立。
如果抛补利率平价和非抛补利率平价均成立，那么远期汇率是未来即期汇率的一个无偏估计量，即F=E(S1 )，这个结论叫做远期汇率平价（forward rate parity）
就是F/S=(1+ry)/(1+rx )成立，E（S1）/S=(1+ry)/(1+rx )也成立，那么可得F=E（S1），这个就是远期汇率平价
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