Simon2023-05-10 15:51:15

同学，下午好。问：2月的某个数据A有问题，3月修正以后没问题，那我3月的时候用修正后没问题的数据A和本来就没问题的数据一起跑模型为什么会有bias？

这个问题我们可以从为什么要回测开始谈起。回测是指，我有一个交易策略，我不确定能不能真的赚到钱，所以用过去的数据去跑一下策略，根据策略买卖股票，看收益率怎么样，如果收益率表现好，那么今后我就真的用这个策略。

假设我用当月的某个数据去预测下个月份的股价，比如当月数据很好，那我就在下月初建仓。比如就用2月份的数据去决定3月份初要不要买股票，但2月份的数据，其实是3月份修正以后才拿到的，当然站在今天，这些数据全都有，但是在当时来看，其实是用3月份才能拿到的数据去决定3月初要不要买这只股票。这就相当于使用超前数据。

比如就是用修正后的数据来跑策略，发现效果很好，收益率很高，那么策略就要拿来实盘了，比如就是6月初要不要买这支股票，但问题是我用的是6月份才能拿到的修正数据，现在我不知道要不要买。