十同学回答（1）
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Simon2023-05-10 15:35:36
Simon同学，下午好。
因为Statistical factor models只是利用统计学找到相关性，不要求有经济学意义。所以，优点是做出最少的假设，所有的输入数据都是统计数据（输入数据要真实可靠）
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那请问宏观经济模型和基本面模型有什么假设条件吗？
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同学，上午好。
宏观经济因素模型所有的因子都跟宏观经济因素相关，假设这些因素是宏观经济变量中的意外因素，这些因素可以显著的解释股票回报。
而基本面因素模型使用的是同一个时间节点上，同一个行业中所有的公司的基本面数据，如PE值，PB值或者公司规模。假设这些数据和股票的回报有关。
而统计因素模型只是建模，不需要有经济学意义，比如可以用海南的气温和A股收益率建模。这就违反了前两个模型的假设。
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