JULIA2023-05-10 13:09:47
JULIAAR回归里判断自相关是研究残差和自变量是否相关，这个和多元回归里的异方差研究的不是一个东西吗？那AR回归里的异方差又和这个研究的有什么区别呢？
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爱吃草莓的葡萄2023-05-10 17:46:04
爱吃草莓的葡萄同学你好。请把我概念。
序列相关性是研究残差与残差之间的相关性；在自回归模型中，序列相关性的研究就是残差与残差之间的关系（残差与残差之间的相关系数叫自相关系数）；
异方差研究的是残差的平方与自变量之间的关系。
一个是残差一个是残差的平方，有着天朗之别。
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