Sam2023-05-10 09:24:36
Sam题目问是从exhibit 1里面，能否看出VaR 用哪种方法？
回答（1）
Simon2023-05-10 10:11:03
Simon同学，上午好。
因为exhibit 1 里给的数据是均值和标准差，所以大概率是参数法。但是不排除蒙特卡洛模拟法，因为蒙特卡洛模拟法也会用到均值和标准差。所以还需要看假设条件，通过假设是正态分布，判断出是参数法，因为只有参数法是需要假设正态分布的，蒙特卡洛可以任意分布。
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