侯同学回答（1）
Simon2023-05-10 09:44:25
Simon同学，上午好。
SRp^2=SRb^2+IR^2这个公式适用的背景是一部分配置portfolio，一部分配置benchmark，比如一部分配置fundX，一部分配置benchmark，那么这个时候就能用这个公式去计算，最终的SRp是混合portfolio的sharp ratio。现在，题目中的SR=0.45是fundX的Sharp Ratio，而不是混合portfolio(fund X+benchmark)的Sharp ratio。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片