逢同学2023-05-09 18:15:51
逢同学第二题老师讲错了吧，如果AR test表给的是autocorrelation，那计算test statistics应该是autocorrelation除以根号下1/40，相当于autocorrelation乘根号下40，几乎会使每个lag都>critical value，所有都加回来。所以给的那列，按题目本意，肯定是已经算好的test statistics，直接跟critical value比较就行。 我倒是有个小问题，AR(1)有seasonal lag加回后，是叫AR(2)吗？就是AR(2)的这个2不是特指非要是滞后一期、滞后两期的对吧？可以是滞后一期、滞后四期的对吧？
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爱吃草莓的葡萄2023-05-09 23:46:13
爱吃草莓的葡萄同学你好。老师讲的没有问题，你的理解也没有问题。老师在开头和后面都对表格做了说明，表格应该是t statistics而不是autocorrelation，这里不需要计算检验统计量，直接拿来比较即可。
AR（1）加入滞后项后不一定是AR（2）。例如你加入的是滞后3期的变量，滞后2期没有加入，这时称为AR（3），滞后2项你可以认为它是存在的只不过系数为0。一般而言AR（1）加入滞后项都是滞后2期构成AR（2）模型或者加入其它滞后项不再继续深入，因为这涉及的有点深同学们没有学过。
AR（p）即便中间都没有，或者就只有滞后P阶项，那也属于AR（P）模型，P是滞后阶数而不是滞后个数，中间没有可认为滞后项存在只不过是系数为0。
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老师是按除以根号下40算的，不是除以根号下1/40。所以老师说按autocorrelation，自己算test statistics的话，都不significant。所以到底我打的是对的还是老师说的是对的？
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所以AR（1）模型检验autocorrelation，加回比如lag=4的seasonal lag后，模型叫做AR（4）模型？这点希望再确认一下因为之前别的老师回答我说也叫AR（2），AR几是按lag的个数。
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同学你好。
1）autocorrelation那一列数据就是t-statistics，老师在讲述过程中已经说明了这个问题。
前面老师有按1/√40那是为了带同学们重新计算一下经验统计量，熟悉一下这个公式而已。
2）AR(1)加入lag 4叫做AR（4），AR（P）中的P是指滞后阶数不是滞后个数。
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是的，但是老师的计算方法和我是不一样的，您可以看看老师怎么讲的吗？我发问题就是想确认一下Sd到底是根号下1/40还是根号下40，老师是按根号下40算的，所以她说算出来test statistics都很小都不reject。但你要按1/40来算，都应该reject。
好的
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我的意思就是她带我们熟悉一下公式我可以理解但难道不是带入错了吗？我就想和你核实一下是不是带入错了然后你一直在跟我解释她想干嘛。我知道她想干嘛，我也告诉你了我是怎么做的。我俩算出来不一样所以我在问你她是不是错了。
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Sd应该是根号下1/40吧？老师说Sd应该是根号下40。您可以看一下视频讲解。
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同学你好。在自回归序列相关性检验中，SE=√(1/T)=1/√T。在计算检验统计量时，可以将分母SE变形翻上去，即(r-0)*√T。
老师在计算lag=4的检验统计量时是有误差的，不是0.7，应该是29左右。
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