红同学2023-05-09 16:09:05
红同学请解释一下“ currently, the euro position has a value of 1.0014欧元per 1欧元notional and the exchange rate is SF 2.2 per euro.不明白为什么把这个当作被减数
回答（1）
Evian, CFA2023-05-10 16:07:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
对互换合约估值，应该用收到的现金流-支出的现金流，得到合约可以带给我们的价值
截图信息第三行“paying €1 million at inception”指的是期初client客户支付了欧元本金，说明同一时间客户换回来瑞士法郎本金（相当于借钱）。
接下来，推出：合约期间客户会支付利息（瑞士法郎），到期会支付本金（瑞士法郎）。
于是减去的部分就是合约期间支付的货币（瑞士法郎）
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