JULIA2023-05-09 09:21:31
JULIA(1)spot return 就是price return吗？（2）第四题，如果既给了spot price 846， 又给了 near term future price 850 和far term future price 845， 问是否处于contango, 这个时候用spot price 和near term 去比，还是用roll return（calendar spread)的公式 near term和far term去比？
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Johnny2023-05-09 15:57:33
Johnny同学你好，F＞S或者远期的期货价格大于近期的期货价格，这都叫contango。而F＞S但是远期的期货价格小于近期的期货价格，除非题目规定contango以哪种方式来评判才行，否则就不会这么出题，它不会出一个自相矛盾打自己脸的题目
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