王同学2023-05-09 02:05:44
王同学老师这里为什么是单利啊
回答（1）
Evian, CFA2023-05-09 09:43:47
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
对于Swap定价，题目一般给的利率是MRR（market rate of return），它是一个单利报价利率，它可以直接除以某个数字，例如一年4个季度（也就是乘以90/360），代表利率可以平均发生在每一个季度
而在二叉树模型对期权定价时，使用的折现率Rf为复利利率，它不可以直接除以某一个数字，不可以平均分在每一个小期间，这类利率在时间上的转变都体现在指数位数，例如：(1+Rf)^(90/360)
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